Homoscedasticitat

tipo de documento Article Wikipedia Enllaç a l'article de wikipedia

Equipo Didactalia

M'agrada 0
Visites 45
Comentaris 0
Desar a
Accions
- Enviar enllaç

Sobre aquest recurs...

Homoscedasticitat

Artículo WikipediaFuente Dbpedia

L'homoscedasticitat és una propietat fonamental del model de regressió lineal general i està dins dels seus supòsits clàssics bàsics. Es diu que hi ha homoscedasticitat quan la variància dels de la regressió són els mateixos per a cada observació i, és a dir: on és un escalar constant per a tot i. El que significaria que hi hauria una distribució de probabilitat d'idèntica amplada per a cada variable aleatòria. Aquesta qualitat és necessària, segons el Teorema de Gauss-Markov, perquè en un model els coeficients estimats siguin els millors o eficients, lineals i no esbiaixats. Quan no es compleix aquesta situació, diem que existeix heteroscedasticitat, que és quan la variància de cada terme de pertorbació no és un nombre constant . Aquest fenomen sol ser molt comú en dades de tall transversal i també es presenta, menys freqüentment, en sèries de temps. Si es fa la regressió d'un model a través de Mínims Quadrats Ordinaris amb presència d'heteroscedasticitat, els coeficients segueixen sent lineals i no esbiaixats però ja no tenen mínima variància (eficiència).

Wikipedia Inglés http://en.wikipedia.org/wiki/Homoscedasticity

Wikipedia Español http://es.wikipedia.org/wiki/Homocedasticidad